Оптимизация портфеля ценных бумаг при наличии безрискового актива

Банковское дело » Характеристика фондового рынка Украины » Оптимизация портфеля ценных бумаг при наличии безрискового актива

Страница 2

Анализ таблиц 3.1 и 4.1 свидетельствует о значительном снижении дисперсии портфелей (а следовательно и риска) при инвестировании в портфели 1-14. Как свидетельствуют данные таблицы 4.1, при той же ожидаемой доходности, риск инвестиций снижается в 1,1 – 128 раз (при инвестировании в консервативные портфели). Необходимо также отметить, что все портфели формируются только из двух бумаг: «Енакиевський металлургический завод» и безрисковая бумага.

Страницы: 1 2 

Сатьи по теме:

Учет операций по выдаче кредита физическим лицам
Кредитные операции в ОАО «Балтийский Банк» осуществляются при соблюдении классических принципов кредитования: q Платности; q Возвратности; q Срочности. В Приложении Б представлены основные функции, а также принципы кредитных отношений. Выдаваемые кредиты могут быть как обеспеченными, так и необеспе ...

Расчет доли инвесторов и кредиторов в капитале ссудозаемщика
Предприятие обращается в банк с просьбой о помощи при покупке нового оборудования для мини-завода стоимостью 30 млн. руб. Предприятие само собирает 10 млн. руб. за счет решения директоров-владельцев о выпуске акций (см. приложение 1). Не принимая во внимание никаких других обстоятельств, определим ...

Становления отечественных фондовых бирж
В нашем случае интерес представляет история биржевого дела в период развития рыночных отношений в Российской Федерации. Последние биржи эпохи НЭПа были закрыты в 1930 году, когда Советская власть объявила о монополизации торговли государством. Однако со сменой экономической системы к началу 1990-х ...

Навигация





Copyright © 2013-2021 - All Rights Reserved - www.mmaster.site