Взаимоотношение АФН и банков второго уровня

Динамичное развитие Казахстанской банковской системы и быстрый рост кредитования вызывают некоторое опасение со стороны надзорного органа и экспертов из международных финансовых институтов. Основной причиной этого является опасение по поводу возможных потерь по кредитам в результате роста объемов кредитования, что может негативно отразиться на финансовой устойчивости, качестве кредитного портфеля и работе банков. Для снижения подверженности банков второго уровня кредитному риску Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) разработало и использует методику (Правила классификации активов, условных обязательств и создания провизий против них) обязательного резервирования или создания провизий против активов, в частности против кредитов. Создаваемые резервы призваны покрывать убытки банков по сомнительным кредитам, тем самым должны обеспечивать устойчивость банков при реализации кредитного риска. Учитывая тот факт, что настоящие правила классификации довольно консервативны (следует отметить, что консерватизм подхода, предлагаемого АФН, связан с тем, что главной целью надзорного органа является поддержание стабильности всей банковской системы, а не отдельного банка, при этом далеко не все банки второго уровня готовы сегодня перейти к более передовым методикам риск-менеджмента), можно предположить, что цель минимизации кредитного риска достигнута с позиции регулятора. Тем не менее остается открытым вопрос об эффективной оценке кредитного риска. Речь идет именно об эффективной оценке по той причине, что консерватизм существующих правил не отвечает на поставленный выше вопрос и этот аспект является основной слабостью методики АФН. Создаваемые резервы не отражают реальной картины, и следующий простой пример четко это демонстрирует. Представим, что против кредита суммой 100 млн тенге необходимо создать резерв в размере 20% от суммы кредита согласно методике АФН, то есть 20 млн тенге. И если по оценке банка компания может объявить дефолт в течение года с вероятностью 10%, а кредит обеспечен на 90%, то сумма ожидаемых потерь составляет всего 9 млн тенге. Пример показывает, что банки могут создавать меньше резервов, но при этом все же эффективно управлять кредитным риском. Предлагаемая агентством методика направлена на сдерживание роста объемов кредитования. Однако меры, направленные на замедление темпов кредитования, не решают проблемы уменьшения кредитного риска.

Сатьи по теме:

Пути совершенствования банков второго уровня в Республике Казахстан
В настоящее время ситуацию в банковском секторе можно охарактеризовать как стабильную. Политика Нацбанка РК в области надзора за КБ ориентирована, прежде всего, на обеспечение финансовой устойчивости банковской системы республики, в связи с чем, будет продолжена реализация политики повышения требов ...

Динамика рынка ценных бумаг России и его влияние на инвестиционную активность предприятий
Рынок ценных бумаг (или биржа ценных бумаг) - основная ассоциация при рассмотрении вопросов инвестирования частных средств. На самом деле рынок ценных бумаг не является основным инвестиционным инструментом частных инвесторов, по крайней мере в России. Для большинства наших сограждан основным способ ...

Банковский кризис 2008 г.
Явные проявления банковского кризиса начались в сентябре 2008 года, когда потери по индексу ММВБ достигали 10%, акции Сбербанка и ВТБ теряли по 30%, ставки МБК для банков первого круга подскакивали до 20% годовых, для более мелких банков - до 45% годовых. Ставки МБК упали с 25% до 6-7%. Бюджет РФ в ...

Навигация





Copyright © 2013-2021 - All Rights Reserved - www.mmaster.site